Minicursos

As inscrições para os minicursos poderão ser feitas através do e-mail comissaolocal55sober@gmail.com e o pagamento através de depósito na conta da SOBER, Banco do Brasil, Agência: 1003-0, C/C: 429.897-7. O investimento individual é de R$ 50,00 e R$80,00, por minicurso, para associados e não associados, respectivamente.

Todos os inscritos nos Minicursos, com frequência de 100%, receberão um certificado de participação da SOBER.

Serão oferecidos dois minicursos no dia 31/07/2017, no horário de 16:30 às 20:30 horas:

Minicurso 1 – Derivativos agropecuários – Pedro Valentin Marques (ESALQ) e  Waldemar Antônio da Rocha de Souza (UFAL)

Local: Centro de Ciências Sociais e Humanas-CCSH – Prédio 74-C – 4º andar – Sala 4422

 

Minicurso 2 – Econometria espacial utilizando o stataBladimir Carrillo (UFV)

Local: Centro de Ciências Sociais e Humanas-CCSH – Prédio 74-C – 4º andar – Sala 4424

MINICURSO 1

Derivativos agropecuários

O minicurso tem como objetivos desenvolver o conhecimento das principais definições e conceitos relacionados aos mercados futuros e de opções agropecuários; e identificar estratégias para uso aplicado da teoria e prática de mercados de derivativos agropecuários, analisando alternativas para emprego em operações de mitigação do risco de preço.

Número de vagas: 40

Carga horária: 4 horas
Programa

  1. Estrutura e funcionamento dos mercados futuros e de opções agropecuários.
  2. Principais bolsas e contratos.
  3. Cotações em bolsas: acesso a fontes de dados.
  4. Definições, ajustes diários, margens, limites de oscilações de preços. Custos de atuar nos mercados futuros.
  5. Teoria da base.
  6. Arbitragens e spreads.
  7. Opções sobre futuros: valor de exercício, prêmio, valor das opções.
  8. Vantagens e desvantagens das opções.
  9. Estratégias com futuros e opções.
  10. Operações de Barter.

 

Referências
CORRÊA, A.L. & C. RAÍCES. Derivativos Agrícolas. São Paulo, EditoraGlobo, 2005.

EDERINGTON, L. H. The Hedging Performance of the New Futures Markets. The Journal of Finance, v. 34, n. 1, p. 157-170, 1979.

EGELKRAUT, T.M.; GARCIA, P.; SHERRICK, B. J. The term structure of implied forward volatility: recovery and informational content in the corn options market. American Journal of Agricultural Economics, v. 89, n. 1, p. 1-11, 2007.

ENGLE, R. F.; KRONER, K. F. Multivariate Simultaneous Generalized. Econometric Theory, v. 11, n. 1, p. 122-150, 1995.

GARCIA, P.; LEUTHOLD, R. M. A selected review of agricultural commodity futures and options markets. European Review of Agricultural Economics, v. 31, n. 3, p. 235-272, 2004.

GARDNER, B. L. Commodity Options for Agriculture Author. American Journal of Agricultural Economics, v. 59, n. 5, p. 986-992, 1977.

HULL, J.C. Options, futures and other derivatives. New Jersey, Prentice Hall, 6th edition, 2008.
LEUTHOLD, R.M.; J.C.JUNKUS & J.E. CORDIER. The theory and practice of futures markets. Lexington Books, 1989.

LIEN, D. The effect of the cointegration relationship on futures hedging: a note. Journal of Futures Markets, v. 16, 773-780, 1996.

MARQUES, P.V.; P.C. DE MELLO & J.G. MARTINES Fo. Mercados Futuros e de Opções Agropecuárias – exemplos e aplicações para os mercados brasileiros. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008.

MYERS, R. J.; THOMPSON, S. R. Generalized optimal hedge ratio estimation. American Journal of Agricultural Economics, v. 71, n. 4, p. 858-868, 1989.
SITES DE INTERESSE

http://www.bmf.com.br (BM&F, cotações dos mercados físicos e futuros brasileiros, com vários links de interesse)

http://www.cbot.com (Chicago Board of Trade)

http://cepea.esalq.usp.br (Centro de Pesquisa Avançada em Economia Aplicada, Indicadores de Preços de soja grão e farelo, milho, algodão, boi, álcool e açúcar)

http://www.cmegroup.com/

http://www.conab.gov.br (informações de safras e mercados)

http://www.ibge.gov.br (informações estatísticas)

http://pecege.esalq.usp.br (informações sobre custos e agronegócio)

http://www.usda.gov (United States Department of Agriculture)

 

MINICURSO 2

Econometria espacial utilizando o stata
Professor: Bladimir Carrillo (UFV)

Objetivo do curso:

O minicurso tem como objetivo orientar os participantes na utilização de técnicas de econometria espacial em Stata.

Número de vagas: 40

Carga horária: 4

Pré-requisitos: conceitos básicos de estatística e econometria: Mínimos quadrados ordinários, máxima verossimilhança, Método de estimação de momentos, estimador não viessado, consistência, eficiência.

Programa

  1. Introdução: arquivos geo-referenciados
  2. Tipos de Mapas
  3. Explorando padrões de pontos espaciais
  4. Matrizes de pesos espaciais
  5. Índices locais e globais de autocorrelação espacial
  6. Estimação de modelos espaciais

 

Referências

Bailey, T.C. and A.C. Gatrell. 1995. Interactive Spatial Data Analysis. Harlow: Longman.

Pfeiffer, D., Robinson, T., Stevenson, M., Stevens, K., Rogers, D. and A. Clements. 2008. Spatial Analysis in Epidemiology. Oxford: Oxford University Press.

Pisati, M. 2001. sg162: Tools for spatial data analysis. Stata Technical Bulletin 60: 21–37. In Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 10, 277–298. College Station, TX: Stata Press.

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